На данном сайте мы представляем вам обзор некоторых программных продуктов, в рамках которых были реализованы те или иные методы анализа биржевой информации.
MESA 96
Пакет MESA 96 разработан Дж. Эхлером, автором пакетов 3D и SUMMIT, специалистом по техническому анализу финансовых рынков и президентом компании MESA. Система MESA 96 предназначена для определения двух основных состояний рынка — циклического изменения рынка и тренда.
Ядро пакета MESA 96 основано на спектральном анализе максимума энтропии и использует алгоритм Бурга ( John Burg, Ph. D. Thesis, Stenford University, 1975). Другими словами, центральный метод базируется на решении системы дифференциальных уравнении, описывающих такое перемещение точки, когда направление ее движения может изменяться случайным образом на противоположное, однако при этом величина самого перемещения остается ограниченной величиной (уравнения диффузии).
Указанный метод и применяется непосредственно к прогнозированию будущего изменения цены. На выходе получается вероятность дальнейшего развития событий, представленная различными пунктирными линиями на продолжении графика цены (чем толще линия, тем выше вероятность). При этом исследование резких и случайно меняющихся во времени эволюций рынка менее точны ввиду того, что их нельзя первоначально рассматривать как приблизительно стационарные.
Очевидно, что пакет MESA 96 ни в коей мере не может полностью заменить квалифицированного специалиста. Но, тем не менее, со всеми своими достоинствами и недостатками система MESA 96 представляет прекрасную попытку перехода от современных теоретических исследований к практическому применению и, несомненно, станет существенным подспорьем в работе профессиональных трейдеров (если не первая версия программы, то ее последующие аналоги).